Métodos Quant para Risco Operacional

Apresentar aos participantes os conceitos e a aplicação de métodos quantitativos da modelagem avançada de Risco Operacional.
 
Conteúdo:
 

  • Introdução ao Risco Operacional
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  • A abordagem avançada (AMA – Advanced Measurement Approach)
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  • Aspectos regulatórios da abordagem avançada
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  • Formação de base de dados para Risco Operacional
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  • Abordagem de Distribuição de Perda (LDA – Loss Distribution Approach)
  •         - Distribuição de Severidade
            - Distribuição de Frequência
            - Método de Simulação de Monte Carlo
     

  • Medidas de risco:
  •         - Perda Esperada
            - VaR – Value at Risk
            - Perda Inesperada
            - TVaR – Tail Value at Risk
     

  • Modelando a dependência entre os eventos de perda
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  • Os quatro elementos da modelagem de Risco Operacional e como integrá-los na modelagem:
  •         - Base de Dados Interno
            - Base de Dados Externo
            - Indicadores Chave de Risco
            - Análise de Cenários
     

  • Cálculo de Capital para Risco Operacional

 
Durante o curso serão utilizados estudos de casos, baseados em situações práticas, em que o participante irá consolidar os conceitos apresentados durante o treinamento.

 

Carga horária: 24 horas

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