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Métodos Quant para Risco de Mercado

Apresentar aos participantes os conceitos e a aplicação de métodos quantitativos da modelagem de Risco de Mercado.
 
Conteúdo:
 

  • Introdução e Fundamentos do Risco de Mercado
  •  

  • Aspectos regulatórios do Risco de Mercado
  •  

  • Fundamentos dos Títulos de Renda Fixa, Renda Variável e Opções
  •  

  • Introdução ao Value-at-Risk (VaR)
  •  

  • Métodos de cálculo do VaR
  •         - Modelo Paramétrico
            - Modelo de Simulação Histórica
            - Modelo de Simulação de Monte Carlo
     

  • Analisando o desempenho do modelo: Backtesting
  •  

  • Introdução à Análise de Cenários de Stress
  •  

  • Aplicações do Value-at-Risk (VaR)
  •  

  • Cálculo de Capital para Risco de Mercado

 
Durante o curso serão utilizados estudos de casos, baseados em situações práticas, em que o participante irá consolidar os conceitos apresentados durante o treinamento.

 

Carga horária: 20 horas

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