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Métodos Quant para Risco de Crédito

Apresentar aos participantes os conceitos e a aplicação de métodos quantitativos da modelagem de Risco Crédito.
 
Conteúdo:
 

  • Introdução e Fundamentos do Risco de Crédito
  •  

  • Aspectos regulatórios do Risco de Crédito
  •  

  • Modelo de Credit Scoring
  •         - Planejamento
            - Identificando variáveis
            - Cálculo do modelo de Credit Scoring
            - Validação do modelo de Credit Scoring
            - Monitoramento do modelo de Credit Scoring
     

  • Modelo de Behavior Scoring
  •  

  • Modelo de PD (Probability of Default)
  •  

  • Modelo de LGD (Loss given Default)
  •  

  • Modelo de EAD (Exposure at Default)
  •  

  • Desenvolvimento de um Sistema de Rating
  •  

  • Introdução aos modelos de risco de uma carteira de crédito
  •  

  • Cálculo de Capital para Risco de Crédito

 
Durante o curso serão utilizados estudos de casos, baseados em situações práticas, em que o participante irá consolidar os conceitos apresentados durante o treinamento.

 

Carga horária: 24 horas

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